은행·지주 바젤Ⅲ 이달 조기 적용/ 은행권 기업대출 확대 ‘고민’

BIS비율 상승효과 미룰 이유 없어…하나은행 "시스템 보완 후 내년 3월말 적용"

바젤III 적용 이후 BIS비율 17%선까지 기대 "코로나 금융지원 장기화가 변수"

신한은행을 비롯한 주요 시중은행들이 오는 9월말 바젤III 최종안 도입을 결정하며 실적 하락기에도 지난해말 대비 BIS비율은 오를 것으로 전망되고 있다.

 

은행권 입장에서는 BIS비율이 높을수록 유리하기 때문에 금융당국의 바젤III 최종안 조기시행 방침을 거부할 이유가 없다. 다만 하나금융지주 및 하나은행은 시스템 보완의 필요성을 들어 다른 시중은행들보다 6개월 늦은 내년 3월말부터 도입한다는 방침이다.

 

29일 금융위원회에 따르면 국내 19개 은행 중 SC·씨티은행과 카카오·케이뱅크를 제외한 15개 은행이 바젤III 조기시행을 신청했다. 은행지주는 8개 지주 모두 조기시행을 신청했으며 금융감독원은 15개 은행과 8개 은행지주의 조기시행 신청을 승인했다.

 

금융회사별로 보면 JB금융지주와 계열은행인 광주·전북은행이 이달말부터, 신한·우리·KB·DGB·BNK·농협금융지주와 계열은행, 수협은행은 오는 9월말부터 바젤III 최종안을 시행한다.

 

산업·기업은행은 연말부터, 하나금융지주 및 하나은행은 내년 3월말부터 시행하며 수출입은행은 가장 늦은 내년 6월말부터 시행에 들어간다.

 

이들 금융회사들은 바젤III 최종안을 도입하게 되면 은행의 경우 평균 1.91%p, 금융지주는 평균 1.11%p의 BIS비율 상승효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

 

업계 관계자는 "BIS비율이 오르게 되면 자본유치시 더 낮은 금리가 적용되는 등의 장점이 있다"며 "후순위채권, 신종자본증권 발행을 통해 자본을 늘려왔던 만큼 BIS비율이 크게 하락하진 않겠지만 바젤III 최종안 도입으로 지난해말보다 BIS비율은 더 오를 수도 있을 것"이라고 말했다.

 

하나금융은 다른 금융지주들에 비해 6개월 늦은 내년 3월부터 시행하기로 결정했는데 이는 바젤III 최종안 도입을 위해 시스템 보완이 필요하다는 판단에 따른 것이다.

 

하나금융 관계자는 "시스템 보완을 통해 좀 더 정확한 BIS비율을 산출하고 이를 근거로 바젤III 최종안을 도입하기로 했다"고 설명했다.

 

올해 들어 코로나 위기극복을 위해 적극적인 금융지원에 나서면서 시중은행들의 BIS비율은 하락세를 지속할 것으로 전망돼왔다.

 

지난 3월말 기준 시중은행의 BIS비율(15.39%)은 지난해말 대비 0.64% 하락했으며 국민은행(15.01%, -0.84%) 우리은행(14.77%, -0.63%), 하나은행(15.62%, -0.49%), 신한은행(15.54%, -0.37%)의 BIS비율도 떨어졌다.

 

바젤III 최종안 도입 이후 은행권의 BIS비율은 추정치인 1.91%p를 단순적용할 경우 신한은행(17.45%)과 하나은행(17.53%)이 17%대로 상승하며 국민은행(16.92%)과 우리은행(16.68%)도 16% 후반대로 오르게 된다.

 

국제결제은행(BIS, Bank for International Settlement)은 시스템적 주요은행(D-SIB)에 대해 11.5% 이상의 총자본비율 유지를 권하고 있으며 바젤III 최종안 도입 이후 국내 은행들의 BIS비율은 국제결제은행의 가이드라인을 크게 웃도는 안정적인 수준을 유지하게 된다.

 

하지만 코로나 위기극복을 위한 금융지원이 지속되는 만큼 바젤III 도입효과를 제외한 은행권의 BIS비율은 연말까지 하락세를 면치 못할 것으로 보인다.

 

업계 관계자는 "적극적인 코로나 금융지원을 유도하기 위해 금융당국이 2023년으로 예정됐던 바젤III 최종안을 조기시행키로 결정한 만큼 은행들도 이와 같은 취지에 부응하기 위해 대출 확대 기조를 유지할 것으로 생각된다"며 "대출 수요가 늘어나고 장기화되면 그에 따른 은행권의 리스크도 커지기 때문에 코로나 사태 종식이 여전히 가장 큰 변수"라고 말했다.

 

 

 

금융위원회와 금융감독원이 이달 말부터 은행과 은행지주회사에 바젤Ⅲ 최종안의 신용리스크 산출 방법 개편안을 조기 적용한다고 오늘(28일) 밝혔습니다.

개편안 적용 대상은 금융당국에 신청해 승인을 받은 15개 은행과 8개 지주사입니다.

광주·전북은행, JB금융지주를 시작으로 오는 9월 말에는 신한·우리·국민·대구·부산·제주·경남·농협·수협은행, 신한·우리·KB·DGB·BNK·농협금융지주가 추가됩니다.

오는 12월 말에는 산업은행과 기업은행, 내년 3월 말에는 하나금융지주와 하나은행) 내년 6월에는 수출입은행이 적용을 받습니다.

조기 도입을 신청 안 한 SC·씨티은행과 카카오·케이뱅크는 바젤Ⅲ 최종안의 예정 도입 시기인 오는 2023년 1월부터 적용 대상입니다.

개편안은 기업대출 신용리스크의 산출 기준을 완화하는 내용을 중심으로 이뤄졌습니다.

신용등급이 없는 중소기업 대출의 위험 가중치가 100%에서 85%로 낮춰집니다.

또 기업대출 가운데 무담보 대출과 부동산담보 대출의 부도시 손실률이 각각 45%→40%, 35%→20%로 내려갑니다.

이로 인해 중소기업 대출에 대한 은행의 자본 부담이 줄고 국제결제은행, BIS 자기자본비율이 오르는 효과도 발생합니다.

금융당국은 개편안 조기 시행으로 은행과 금융지주사의 자기자본비율이 각각 평균 1.91%포인트, 1.11%포인트 오를 것으로 추산했습니다.

금융당국은 "조기 시행에 따른 BIS 비율 상승과 이에 따른 자본 여력은 코로나19로 어려운 기업과 소상공인 등 실물경제 지원에 활용될 것"이라고 말했습니다.  

 

 

 

 

기업 대상 대출에 대한 은행들의 자본 부담을 낮춰주는 내용을 담고 있는 ‘바젤Ⅲ 신용리스크 개편안’이 당초 계획보다 조기 도입되면서 은행들의 대출 여력이 탄탄해질 것으로 전망되고 있다. 그러나 일각에서는 단기적 효과는 기대하기 어렵다는 해석도 등장하고 있다.

금융위원회와 금융감독원은 19개 국내은행 중 15개 은행과 8개 은행계 금융지주회사가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안의 조기 시행을 신청해 지난 26일 금감원이 이를 승인했다고 28일 밝혔다.

이에 따라 이달 말 JB금융지주와 전북은행, 광주은행이 가장 먼저 바젤Ⅲ 개편안을 도입하고 오는 9월 말에는 신한금융지주, KB금융지주, 우리금융지주, 농협금융지주, BNK금융지주, DGB금융지주와 이들 지주사의 자회사 은행들, 수협은행 등이 뒤따라 제도를 도입한다.

 

또 산업은행과 기업은행은 오는 12월 말 개편안을 적용하고 하나금융지주와 하나은행은 내년 3월에 제도 도입에 나서며 수출입은행은 내년 6월에 제도 조기 도입의 막차를 탄다.

이번 바젤Ⅲ 개편안의 핵심은 중소기업 대출 위험 가중치와 일부 기업대출에 대한 부도 손실률을 하향하는 내용 등이다.

내부등급법을 사용하는 은행의 경우 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출이 부도났을 때 손실률을 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향 조정하고 신용등급이 없는 중소기업에 대한 대출 위험가중치는 100%에서 85%로 조정했다.

제도 조기 도입의 영향으로 중소기업 대출에 대한 자본 부담이 줄어들게 돼 자금 조달이 필요한 중소기업에 대한 대출이 원활해질 것으로 기대되고 있다.

자본 부담이 줄면서 금융지주회사들과 은행의 BIS자기자본비율도 오를 것으로 추정되고 있다. 금융당국이 위험가중자산 기준 가중 평균을 고려해 BIS비율을 자체 추정한 결과 은행은 평균 1.91%포인트, 지주회사는 평균 1.11%포인트 오른 것으로 나타났다.

그러나 시장 일각에서는 우려의 목소리도 서서히 나오고 있다. 첫 번째 우려는 일단 단기적으로 기업대출의 공급이 활발해지는 것은 어렵다는 지적이다.

금융당국은 제도 조기 도입 소식을 전하며 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해기업을 위한 실물지원이 강화될 것”이라고 기대했지만 시장 안팎에서는 실제 대출 증대 효과를 내기까지는 시간이 필요할 것으로 내다보고 있다.

이달 말부터 바젤Ⅲ 개편안을 적용하는 곳은 호남지역을 핵심 영업구역으로 두고 있는 JB금융지주와 JB금융 계열 은행인 전북은행과 광주은행 뿐이다. 호남 이외의 지역에서는 기존의 신용위험평가 기준을 적용하기 때문에 새로운 효과를 보기 어렵다는 지적이 있다.

특히 서울에 본점을 둔 전국 규모 5대 금융지주 중 내년 3월 제도 도입을 예고한 하나금융을 빼면 모두 오는 9월 말부터 새로운 제도를 도입하기로 한 만큼 실질적으로 기업대출 확대 효과가 나타나기까지는 앞으로 3개월 정도는 더 기다려야 할 것으로 보인다.

이번 제도 조기 도입으로 은행의 경영 부담이 장기적으로 커질 수 있다는 점도 우려되고 있다. 단기적으로는 자본을 쌓아야 하는 부담이 줄어들겠지만 기업대출이 무작정 늘어난다면 은행 입장에서는 여신 리스크를 걱정해야 하기 때문이다.

특히 최근 가계대출 증가로 부실 대출 우려가 높아진 상황에서 가계대출보다 부실 리스크 확률이 더 높은 중소기업 대출이 늘어난다면 은행 경영의 안정성에도 흠이 생길 수 있다는 것이 시장 안팎의 우려다.

한 은행의 관계자는 “은행권의 요청으로 바젤Ⅲ 개편안을 조기에 도입했지만 장단점이 동시에 존재한다”면서 “특히 코로나19의 여파가 얼마나 더 오래 갈지 모르는 만큼 중소기업은 물론 대기업 대출이 늘어난다면 장기적 안정성도 걱정해봐야 할 문제”라고 분석했다.

정백현 기자 andrew.j@